Die Calendar Spread Option Handel Der Kalender Verbreitung, auch als Time Spread genannt, ist eine Lieblings Strategie vieler Optionshändler, vor allem die Market Maker. Der Kalender ist im Grunde ein Spiel auf Zeit und Volatilität. Es besteht aus zwei Möglichkeiten, beide an der gleichen Basispreis enthalten. Das eine ist ein in der Nähe Monats-Option, die verkauft wird. Die andere ist eine Option, die weiter draußen gekauft wird. Also Sie verkaufen eine kurzfristige Option und dem Kauf einer weiter außen tige Option und die Zahlung für den Handel. Somit ist der Kalender Verbreitung eine Debit Handel. Der Kalender Option Spread-Makes Money in zweierlei Hinsicht. Die erste ist mit der Zeit zerfallen. Die verkauften Option wird zerfallen schneller als der langfristige Option. Solange der Basiswert bleibt nahe dem Ausübungspreis. Die zweite Möglichkeit, einen Kalender Handels macht Geld ist mit einem Anstieg der Volatilität im Fern Monats-Option oder einer Abnahme der Volatilität kurzfristig Option. Wenn es einen Anstieg der Volatilität, wird der Optionswert zu gewinnen und damit im Wert steigen werden. Also, wenn die zugrunde liegenden Tropfen im Preis, sind die Chancen, die Volatilitäten der beiden Optionen wird zunehmen. Ich tausche Optionen jeden Monat. Werden Sie noch heute Mitglied, um Zugriff auf meine Website und meine aktuellen Trades zu bekommen. Sie können auch meine Vergangenheit Trades zu sehen und wie ich sie eingestellt, wenn ich musste. Erfahren Sie mehr über eine Mitgliedschaft. Die Vorteile von Calendar Spreads Es gibt mehrere Vorteile für den Kalender Option Handel. 1. Es ist relativ kostengünstig. Sie können diese Geschäfte auf nur für ein paar Dollar in der unteren preisigen Aktien setzen. 2. Es ist einfach zu justieren. Es gibt viele Kalender Verbreitung Anpassungen zur Auswahl und sie sind realtively einfach zu implementieren. 3. Da der Kalender ist eine Debit Handel, die maximal ein Händler zu verlieren, ist die Höhe der Belastung und damit Risiko ist begrenzt. 4. Das Chance / Risiko ist groß. 5. Wenn es einen starken Anstieg der Volatilität, der Handel in Wert in nur ein paar Tage zu erhöhen 20-30% oder mehr. Die Negativ des Calendar Spreads 1. Calendar Spreads verwenden eine Menge von Verträgen so Ihre Provisionen könnte höher sein. 2. Wenn es einen starken Rückgang der Volatilität, der Handel kann 20-30% oder mehr in nur wenigen Tagen zu verlieren. 3. Der Handel ist eine, die sorgfältig beobachtet und bei Bedarf angepasst werden muss. 4. Die Aktie oder zugrunde liegenden Bedürfnisse in den Breakeven zu bleiben für den Handel zu positiv sein. Schnell bewegt sich nach oben oder unten können die Handels verletzen. Calendar Spread-Beispiel - Link zu Beitrag bloggen Hier ist ein Beispiel eines Calendar Spread-Handel, die ich auf meinem Blog geschrieben als Papertrade gehandelt und es wie eine normale Handel. Calendar Spread-Trade Video. Das Video ist ein wenig körnig. GLD (ETF für Gold) zu der Zeit wurde bei 125,50 gehandelt. Der Kalender wurde durch den Verkauf der Oktober 125 Anrufe und Kauf der November 125 Anrufe eingetragen. Diese setzen die Breakeven auf den Handel bei 122,07 auf der niedrigen Seite und 128,14 auf der hohen Seite. Was wir wollten, war zu GLD Aufenthalt innerhalb der Breakeven und möglichst nahe an 125 wie möglich haben. Aber das war nicht zu sein. GLD weiter voranzubringen und war bald außerhalb der Break-even auf den Kopf. Also, was ich tat, war eine andere Kalender, um den Handel aufgenommen. Doppel Calendar Spread - Ich drehte den Singular Kalender in ein Doppelkalender durch Hinzufügen der Oktober / November 128 Anruf Kalender verbreiten. Nun hatte ich zwei Kalender und meine Breakeven wurde 123,61 und 129,59. Die Einstellung verdoppelt meine Marge. Als die Tage vergingen, hielt GLD bewegen höher, den ganzen Weg bis 130,70. Meine Möglichkeiten waren, die 125 Kalender zu entfernen, oder fügen Sie einen dritten Kalender und machen den Handel in einer Dreifach-Kalender. Ich glaube nicht, GLD im Begriff war, zurückziehen, damit das, was ich tat, war, nehmen Sie sowohl die 125 und 128 Kalender und ersetzte sie mit einem Doppel Kalender an den 130 und 133 Streiks. Die Breakeven wurde 129,39 und 133,77. Zu dieser Zeit war ich unten $ 450 in diesem Handel auf Margin von 3.200 $. Die nächsten Tage, GLD beruhigt und nicht nur der Handel wieder in den positiven Bereich es Geld gemacht. Sehen Sie das Video für die Details. Dies war nicht ein Paradebeispiel für ein Kalender Verbreitung. Wie Sie sehen können, hat alles, was nicht gut funktioniert und ich war gezwungen, zu überwachen und zweimal passen Sie den Handel. Aber ich glaube, das Beispiel zeigt, dass diese Strategie zu arbeiten und kann profitabel sein, auch wenn die Dinge nicht so, wie Sie sie erwarten, zu gehen. Insgesamt sind Calendar Spreads eine gute Option, Strategie, anständige Renditen bei begrenztem Risiko in kurzen Zeitmengen zu machen. Die meisten Händler geben Calendar Spreads mit 30 Tagen oder weniger bis zum Verfall um die Vorteile der erhöhten Zeitwertverfall in dieser Zeit zu nehmen. Um mehr über die Option verkaufen und mehr Handel Beispielen lernen, melden Sie sich für unseren kostenlosen Optionen natürlich, indem Sie Ihren Namen und E-Mail in der Tabelle oben und nach rechts. Gemeinsame Kalender Spread-Fragen 1. Wie bewerten Sie Aktien den Handel Calendar Spreads finden? Normalerweise möchten Sie eine Aktie, die nicht zu volatil. Ich kenne einige Händler, die gutes Geld Handelskalender auf IBM jeden Monat. Alle DOW Lager kann ein guter Kandidat, solange es genug Prämie in den Optionen zu machen. 2. Kann ich handeln Calendar Spreads auf Wochen Optionen? Ja, kannst du. Aber ich habe festgestellt, dass mit den Weeklys, um auf der Oberseite des Handels bleiben und passen Sie einige Male haben Sie. Die Kommissionen essen viel Gewinn. Vor allem, da Sie eine größere Anzahl von Kalendern in den Weeklys Handel zu haben, weil die Prämie niedriger als regelmäßige Optionen. 3. Wie hoch ist das Risiko beim Handel Calendar Spread-Optionen? Das Risiko ist der Betrag, den Sie für den Handel zu zahlen. Da ein Calendar Spread ist ein EC-Handel muss man dafür bezahlen. Dieser Betrag ist die max Sie verlieren können. 4. Ist es wahr, können Sie 100% oder mehr auf einem Kalender Verbreitung zu machen? Ja, Sie können, aber es ist sehr selten. Um so viel zu machen, müssen Sie in den Handel bis zum Ablauf sein und die Aktie als äußerst nah am Streik.
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