Trading-Strategie Backtesting

Beginnend mit der zweiten Frage Also, wenn Sie an die Arbeit auf dem tatsächlichen xts Objekt Sie verwenden zu brauchen. Über Ihre erste Frage - ich glaube nicht, dass Sie wirklich brauchen, um die Daten als ein Vektor zu ziehen - der XTS-Objekt ist ein Array nach Datum indiziert und es ist einfach, mit zu arbeiten. Wenn Sie immer noch wollen, um die Daten zu erhalten, die Sie verwenden können Nun, Sie mit einfachen Rück Erprobung von Strategien werde ich vorschlagen, die in den folgenden Schritten den Einstieg definieren Sie Ihre Strategie. 2. Erstellen Sie ein Feld oder eine Spalte hinzufügen, um Ihre XTS-Objekt, das Ihre Position für jeden Tag vertreten. 1 für lange, 0 für keine Position und -1 für kurze (später können Sie mit der Nummer für die Hebelwirkung zu spielen). 3. Multiplizieren jeweils Tagen zurück mit der Position, und Sie werden Ihre Strategie Rückkehr Vektor zu erhalten. 4. überprüfen Sie das Ergebnis - meine Empfehlung PerformanceAnalytics. einfache Strategie - zu kaufen, wenn dicht über SMA20. unter verkaufen und das ist, was Sie erhalten Was es ist: Backtesting ist der Prozess der Anwendung einer Handelsstrategie oder analytische Methode, um historische Daten, um zu sehen, wie genau der Strategie oder Methode würde die tatsächlichen Ergebnisse vorausgesagt haben. Wie es funktioniert / Beispiel: Zum Beispiel lassen Sie uns annehmen, dass Sie ein Modell, das Sie denken, den zukünftigen Wert des SP 500. Durch die Verwendung von historischen Daten konsistent prognostiziert entwickeln, können Sie das Modell Backtest, um zu sehen, ob es in der Vergangenheit gearbeitet haben. Durch den Vergleich der vorhergesagten Ergebnisse des Modells mit den tatsächlichen historischen Ergebnissen, können Backtesting festzustellen, ob das Modell Vorhersagewert. Fast jedes Verfahren zur Vorhersage alles kann rückgetesteten sein. Beispielsweise kann ein Analytiker seine Methoden zur Vorhersage Jahresüberschuss eines Unternehmens Backtest. der Grad der Volatilität einer bestimmten Aktie. Kennzahlen. oder Rückprozentsätze. Technische Trader sind die häufigsten Nutzer von Backtesting und die meisten Backtesting ist heute mit Computer-Software durchgeführt. Warum es wichtig ist: Backtesting bietet Analysten. Händler und Investoren einen Weg, um zu bewerten und vor der Implementierung ihrer Handelsstrategien und analytische Modelle zu optimieren. Die Vorstellung ist, dass eine Strategie, die schlecht in der Vergangenheit gearbeitet haben würde wahrscheinlich schlecht arbeiten in der Zukunft, und umgekehrt. Aber wie Sie sehen können, ein wichtiger Teil der Backtesting ist die riskante Annahme, dass die historische Performance prognostiziert zukünftige Performance.