Eine Effiziente Implementierung Des Backtesting Von Trading-Strategien

Eine effiziente Implementierung des Backtesting von Trading-Strategien . DOI: 10.1007 / 11576235_17 Konferenz: Parallele und Verteilte Verarbeitung und Anwendung , Dritte Internationale Symposium , ISPA 2005 Nanjing , China, November 2-5 , 2005 Proceedings Einige Handelsstrategien werden immer komplizierter und verwenden eine große Menge von Daten , die das Backtesting macht dieser Strategien sehr zeitaufwendig. Dieser Beitrag stellt eine effiziente Implementierung des Backtesting eines solchen Handels Strategie unter Verwendung eines parallelen genetischen Algorithmus (PGA) , die basierend auf gründlichen Analyse der Handelsstrategie fein abgestimmt ist . Die Wiederverwendung von Zwischenergebnissen ist für solche Rückvergleiche Probleme sehr wichtig. Unsere Implementierung können die Backtesting durchführen innerhalb eines angemessenen Zeitbereich , so dass die getesteten Trading-Strategie ordnungsgemäß in der Zeit eingesetzt werden.