Rsi Trading-Strategie Verbesserungen Mit Zeitfilter Und Stop-Loss-

RSI Trading-Strategie Verbesserungen mit Zeitfilter und Stop-Loss - Der Relative Strength Index hat in der Vergangenheit gezeigt, starke Verbesserungen, wenn wir ihre Geschäfte auf bestimmte Tageszeiten beschränken, sondern welche Art von Risiko / Rendite-Profil könnten wir verwenden, um den zeitlich begrenzten RSI einen lebensfähigen Trading-Strategie zu machen? Dieser Artikel befasst sich auf frühere Ergebnisse zu verbessern, um zu versuchen, dieses eine gewinnende Handelsstrategie zu machen. Relative Strength Index Range Trading Strategie der Wahl, aber wie können sie verbessert werden? Absperren RSI-Strategie während der meisten flüchtigen Zeiten des Tages Als Rückblick auf unsere früheren Artikel hat die rohe RSI-Strategie auf einem 15-minütigen EURUSD Diagramm geht zurück auf 2001. Wir haben ein Zeitfilter, um ihre Handels zu den Stunden von 14.00 Uhr bis 06.00 Uhr Eastern Time zu begrenzen und nicht gerade berauschend gewesen für eine gute Wirkung in der Euro / US-Dollar. Doch unsere Backtests zeigten, dass die Strategie wäre am besten erfüllen, wenn wir immer bestehenden Geschäfte auch außerhalb unserer Handelsfenster zu öffnen. Benchmark RSI-Strategie für EURUSD 15-Minuten-Diagramm 2001-2011 Vor dem Filter Nach Zeitbasierte Filter Off Zeiten & rdquo; Doch ein solcher Ansatz würde uns anfällig für hohe Verluste ohne jede Möglichkeit, Trades durch die & ldquo verlassen zu verlassen; des Zeitfilters. Wir haben bereits einige Erfahrung Einstellung stoppt und Verluste für den RSI-Strategie und haben ein allgemeines Gefühl von, welche Art von Risiko / Belohnung Diese Strategien können bieten. Mit den gleichen Techniken, werden wir, um zu sehen, welche Art von Risiko / Rendite-Profilen bieten die besten historischen Renditen auf das System. Optimierung Charts auf Zeit-Filtered Relative Strength Index Trading-Strategie Im letzten RSI Artikel, die wir bei der Standard-RSI Trading-Strategie angesehen hatte und sah, dass historische Wertentwicklung deutlich verbessert, wenn wir den Handel beschränkt auf bestimmte Stunden des Tages. Dennoch zeigte ebenfalls, dass unsere Regeln Backtests am besten funktioniert, wenn wir verlassen Trades ohne Stop-Loss jeglicher Art durch einige der am meisten flüchtigen Tageszeiten geöffnet. Eine solche Taktik lässt uns ausgesetzt theoretisch unbegrenzte intraday Verluste, wie unsere Strategie ist nicht in der Lage den Handeln außerhalb eines festgelegten Zeitraums zu schließen. Durch der Vergangenheit haben wir bei der Unterbringung Festanschlag Verluste aus Handelsstrategien sah, aber das ignoriert Schaltdynamik in Währungsschwankungen über die Zeit. Dieses Mal werden wir einen Blick auf Setzen eines Stop-Loss und Gewinnziel auf der Basis eines Paare mittelfristigen ATR & mdash zu nehmen; eine Metrik, die geben uns ein Gefühl der jüngsten Marktbedingungen vor der Festsetzung der Höchstpositionsrisiko. RSI Trading-Strategie mit Zeitfilter, mit Stop Loss und Profit Targets Verwendung Strategy Trader. können wir unsere eigene codiert-Strategie mit den folgenden Regeln zu codieren. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI über 30, kaufen Sie am Markt auf dem freien des nächsten Taktes. Beim RSI unter 70, zu verkaufen am Markt auf dem freien des nächsten Taktes. Filter: Strategie können nur Geschäfte zwischen dem Beginn Stunde (14:00 ET) und End Stunde (06.00 Uhr ET). Doch es wird keine Handel offen Ende Stunde nicht schließen und halten Sie sie offen, bis der Umkehrsignal ausgelöst. (Stop-Loss und Profit Targets werden in allen Stunden zu arbeiten) Stop Loss: Der Stop-Loss wird als Prozentsatz der Paare 90-Tage-Average True Range (ATR) eingestellt. Bei der Einstellung ldquo &; 0 & rdquo ;, wird keine Stop-Loss verwendet. Take Profit. Die Take-Profit wird in Prozent der Paare 90-Tage-Average True Range (ATR) eingestellt. Wenn Take Profit gesetzt, um ldquo &; 0 & rdquo ;, ist kein Take-Profit verwendet. Exit-Regel: Strategie wird einen Handel und Flip Richtung verlassen, wenn die entgegengesetzte Signal ausgelöst. Die Suche nach Top Historische Entwicklung Mit Stopps und Limits Mit den Parametern fanden wir am besten in unserem ersten Artikel zu arbeiten. werden wir durch gehen und versuchen, weiter verwenden, Stop-Loss und Gewinnziele zu historischen Leistung in unserer Strategie zu maximieren. Wir tun dies natürlich in der Hoffnung, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert hat eine einigermaßen starke Wahrscheinlichkeit des Arbeitens in der Zukunft. Es ist ein bisschen schwierig, eine 3-dimensionale-Chart in einem 2-dimensionalen Medium angezeigt werden, aber die Tabelle unten sollte ein allgemeines Gefühl von denen Stop Loss und Take Profit Ebenen haben in der Vergangenheit am besten in der Euro / US-Dollar-Währungspaar durchgeführt zu geben. Wenn wir zu optimieren, versuchen wir, risikobereinigte Renditen zu maximieren. In der Praxis bedeutet dies, dass wir für Parameter, die endgültige Rückkehr gegen maximale Verluste zu maximieren suchen. In Strategy Trader, der & ldquo; Return on Account & rdquo; Metrik berechnet endgültigen Dollar Renditen gegenüber dem maximalen Drawdown & mdash; die uns ein guter Indikator für die Belohnung zu Risikokennzahlen. Risikoadjustierte Renditen im Zeit Gefiltert RSI-Strategie durch Stop-Loss-und Zielniveau Graph Quelle: R, RGL Package Die Z-Achse in unserer Grafik zeigt uns unseren Return on Konto auf der Grundlage der Stoploss-Ebene und ProfitTarget. Wir sehen eine ziemlich ausgeprägte Spitze in der Leistung zu einem sehr spezifischen Stoploss-Ebene, während unsere maximale Verstärkung kommt eigentlich ohne feste Takeprofit (Variable gesetzt, um lsquo &; 0). Vielleicht nicht überraschend, zu verbessern risikobereinigte Renditen spürbar, als wir eine feste maximale Loss Level. In diesem Fall erfolgt die Leistungshöhepunkt, als unsere maximale Risiko für eine volle 90-Tage-Average True Range (ATR) & mdash eingestellt; bei 1,0 unserem Multiplikator. Zum Zeitpunkt des Schreibens, die Euro / US-Dollar 90-Tage-ATR lag bei 144 Pips und schlug so hoch wie 275 Pips bis Ende 2008. Damit unsere max Stoppniveau ist eigentlich ziemlich breit, aber es scheint, als ob enger Stop-Loss produziert ärmeren risikobereinigte Renditen durch unsere Abtastperiode. Wenn Sie möchten, um Ideen zu diesem Thema oder einem anderen Forex-Strategie die Sie gerne in dieser Serie zu sehen vorschlagen, können Sie eine E-Mail-Autor David Rodr & iacute; Guez bei drodriguezdailyfx. Verteilerliste & rdquo; auf diese Autoren Verteilerliste E-Mail mit Betreffzeile & ldquo hinzugefügt werden; Geschrieben von David Rodr & iacute; guez, Quantitative Strategist für DailyFX DailyFX bietet Forex Nachrichten und technische Analyse über die Trends, die den globalen Devisenmärkten beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einer kostenlosen Demokonto und Handels Charts von FXCM.